本报告深入对比朝阳永续与WIND两大数据供应商的分析师预测数据，从数据覆盖度、准确度、极值处理及选股有效性等维度进行系统分析。研究发现：朝阳永续覆盖股票比例更高，但存在较多极端预测值；WIND数据在剔除极值后准确度更优，且近年在大市值股票上改善明显。在因子选股方面，朝阳永续的因子IC与多因子策略表现更优，而WIND在超预期因子的中长期ALPHA上更具优势。适合量化研究员、金融工程师、基金经理及数据供应商参考，帮助选择适合策略的数据源。
本报告深入对比朝阳永续与WIND两大数据供应商的分析师预测数据，从数据覆盖度、准确度、极值处理及选股有效性等维度进行系统分析。研究发现：朝阳永续覆盖股票比例更高，但存在较多极端预测值；WIND数据在剔除极值后准确度更优，且近年在大市值股票上改善明显。在因子选股方面，朝阳永续的因子IC与多因子策略表现更优，而WIND在超预期因子的中长期ALPHA上更具优势。适合量化研究员、金融工程师、基金经理及数据供应商参考，帮助选择适合策略的数据源。
本报告深入对比朝阳永续与WIND两大数据供应商的分析师预测数据，从数据覆盖度、准确度、极值处理及选股有效性等维度进行系统分析。研究发现：朝阳永续覆盖股票比例更高，但存在较多极端预测值；WIND数据在剔除极值后准确度更优，且近年在大市值股票上改善明显。在因子选股方面，朝阳永续的因子IC与多因子策略表现更优，而WIND在超预期因子的中长期ALPHA上更具优势。适合量化研究员、金融工程师、基金经理及数据供应商参考，帮助选择适合策略的数据源。核心数据:朝阳永续覆盖股票比例始终高于WIND;WIND剔除极值后准确度优于朝阳永续;朝阳永续因子IC与多因子策略表现更优。
本报告由海通证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 18。
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适合量化研究员、金融工程师、基金经理、数据供应商等读者参考。
重点分析了金融投资、朝阳永续、WIND、数据源等议题。