本报告由东北证券于2017年11月发布，系统梳理了金融工程领域的FOF体系与多因子体系。FOF体系涵盖大类资产配置和基金分析，提供从静态优化到动态预期、多资产多因子策略的完整解决方案。多因子体系包括单因子测试、因子筛选、特质波动率及择时因子研究，其中STDO和STDN因子组合年化收益率分别达25.80%和27.50%，Sharpe比分别为0.711和0.760。报告还探索了风格轮动、人工智能投资策略及机构交易行为视角下的行业轮动。适合量化研究员、FOF投资经理、金融工程分析师及策略投资者阅读。
本报告由东北证券于2017年11月发布，系统梳理了金融工程领域的FOF体系与多因子体系。FOF体系涵盖大类资产配置和基金分析，提供从静态优化到动态预期、多资产多因子策略的完整解决方案。多因子体系包括单因子测试、因子筛选、特质波动率及择时因子研究，其中STDO和STDN因子组合年化收益率分别达25.80%和27.50%，Sharpe比分别为0.711和0.760。报告还探索了风格轮动、人工智能投资策略及机构交易行为视角下的行业轮动。适合量化研究员、FOF投资经理、金融工程分析师及策略投资者阅读。
本报告由东北证券于2017年11月发布，系统梳理了金融工程领域的FOF体系与多因子体系。FOF体系涵盖大类资产配置和基金分析，提供从静态优化到动态预期、多资产多因子策略的完整解决方案。多因子体系包括单因子测试、因子筛选、特质波动率及择时因子研究，其中STDO和STDN因子组合年化收益率分别达25.80%和27.50%，Sharpe比分别为0.711和0.760。报告还探索了风格轮动、人工智能投资策略及机构交易行为视角下的行业轮动。适合量化研究员、FOF投资经理、金融工程分析师及策略投资者阅读。核心数据:STDO因子组合年化收益率25.80%;STDN因子组合年化收益率27.50%;STDO因子Sharpe比0.711。
本报告由东北证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 45。
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适合量化研究员、FOF投资经理、金融工程分析师、策略投资者等读者参考。
重点分析了金融投资、多因子体系、金融工程、年度策略等议题。