J.P.摩根全球衍生品主题：相对价值单股波动率模型4.0分析

报告摘要

J.P.摩根发布全球衍生品主题报告，推出第四版相对价值单股波动率模型，新增盈利波动率变量并采用分层聚类方法，提升波动率评分准确性。基于该模型的多空策略展现出更高的绝对收益和风险调整后收益，为欧洲期权市场提供量化交易信号。