J.P.摩根全球衍生品主题：相对价值单股波动率模型4.0分析

J.P.摩根发布全球衍生品主题报告，推出第四版相对价值单股波动率模型，新增盈利波动率变量并采用分层聚类方法，提升波动率评分准确性。基于该模型的多空策略展现出更高的绝对收益和风险调整后收益，为欧洲期权市场提供量化交易信号。

本报告由J.P. Morgan Securities plc发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 31。

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适合量化分析师、衍生品交易员、投资策略师等读者参考。

重点分析了金融投资、衍生品主题、摩根等议题。