本报告由海通证券首席分析师高道德团队撰写，聚焦私募基金业绩持续性，采用业绩二分法、Spearman秩相关系数法及组合构建检验，对固定收益型、管理期货、套利策略、多策略四类私募基金进行系统检视。核心发现：固定收益型和套利策略私募具有显著业绩持续性，选择前期排名前10%的基金构建组合可获得最高年化收益；管理期货策略无持续性，多策略基金表现复杂。报告基于2017年及之前样本数据，为投资者提供分策略选基的量化依据。适合私募投资者、FOF管理人、基金研究员及财富管理从业者参考。
本报告由海通证券首席分析师高道德团队撰写，聚焦私募基金业绩持续性，采用业绩二分法、Spearman秩相关系数法及组合构建检验，对固定收益型、管理期货、套利策略、多策略四类私募基金进行系统检视。核心发现：固定收益型和套利策略私募具有显著业绩持续性，选择前期排名前10%的基金构建组合可获得最高年化收益；管理期货策略无持续性，多策略基金表现复杂。报告基于2017年及之前样本数据，为投资者提供分策略选基的量化依据。适合私募投资者、FOF管理人、基金研究员及财富管理从业者参考。
本报告由海通证券首席分析师高道德团队撰写，聚焦私募基金业绩持续性，采用业绩二分法、Spearman秩相关系数法及组合构建检验，对固定收益型、管理期货、套利策略、多策略四类私募基金进行系统检视。核心发现：固定收益型和套利策略私募具有显著业绩持续性，选择前期排名前10%的基金构建组合可获得最高年化收益；管理期货策略无持续性，多策略基金表现复杂。报告基于2017年及之前样本数据，为投资者提供分策略选基的量化依据。适合私募投资者、FOF管理人、基金研究员及财富管理从业者参考。核心数据:固定收益型和套利策略私募具有显著业绩持续性;管理期货策略不具有业绩持续性;多策略基金在3个月维度有持续性但存在反转。
本报告由海通证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 15。
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适合私募投资者、FOF管理人、基金研究员、财富管理从业者等读者参考。
重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。