三因子ES再平衡策略｜安信金工FOF量化配置研究之四｜2017

报告摘要

本报告提出三因子ES再平衡策略，将动量、波动率和相关性因子结合，构建资产组合初始权重。相比单纯动量策略，最大回撤降低一半，夏普比率显著提升。通过ES平衡模型动态监控下行风险，适用于FOF和量化配置。适合量化研究员、FOF投资经理、金融工程分析师、资产配置专家、风险管理者阅读。

📋 核心要点(部分)

1. 本篇报告的独到之处
2. 模型回溯
3. 三因子初始权重
4. 参数敏感性测试
5. 总结和后续研究
6. 参考文献