高频数据跟踪公募基金持仓变化研究报告：模型预测能力与股票范围划分方法

2021-05金融投资19📊 海通证券¥1

📄 文件全名: 《高频数据应用系列研究（一）：使用高频数据跟踪核心资产的公募基金持仓变化-海通证券》
🎯 适合读者: 量化研究员基金经理投资分析师
📊 核心数据: 18.4%
0.44
28.3%
🏷️ 核心议题: #金融投资#模型#能力

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报告摘要

本报告创新性地使用高频数据跟踪公募基金持仓变化，构建模型预估个股持仓占比。全市场模型样本外R方均值18.4%，相关性0.44；沪深300内预测能力更强，R方达28.3%。通过宽基指数、行业板块及期初持仓占比划分股票范围，显著提升预测精度，为量化投资提供新工具。

📋 核心要点(部分)

模型构建
全市场预测
划分股票范围
宽基指数预测
行业板块预测

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