2017年10月30日，10年期国债收益率升至3.93%，创2014年以来新高，标志着流动性的第三轮冲击来袭。本报告由兴业研究策略团队出品，深入分析利率上行对信用债、股票市场的负面影响，以及风险溢价的变化趋势。核心亮点：1）梳理2016年四季度以来三波利率冲击的演变；2）揭示第三波冲击对高信用风险主体再融资压力及权益资产波动性的影响；3）提供当日新债发行结果与预期偏差的详细数据，涵盖17支债券的发行利率对比。适合债券投资者、策略研究员、风险管理从业者及金融从业者参考。
2017年10月30日，10年期国债收益率升至3.93%，创2014年以来新高，标志着流动性的第三轮冲击来袭。本报告由兴业研究策略团队出品，深入分析利率上行对信用债、股票市场的负面影响，以及风险溢价的变化趋势。核心亮点：1）梳理2016年四季度以来三波利率冲击的演变；2）揭示第三波冲击对高信用风险主体再融资压力及权益资产波动性的影响；3）提供当日新债发行结果与预期偏差的详细数据，涵盖17支债券的发行利率对比。适合债券投资者、策略研究员、风险管理从业者及金融从业者参考。
2017年10月30日，10年期国债收益率升至3.93%，创2014年以来新高，标志着流动性的第三轮冲击来袭。本报告由兴业研究策略团队出品，深入分析利率上行对信用债、股票市场的负面影响，以及风险溢价的变化趋势。核心亮点：1）梳理2016年四季度以来三波利率冲击的演变；2）揭示第三波冲击对高信用风险主体再融资压力及权益资产波动性的影响；3）提供当日新债发行结果与预期偏差的详细数据，涵盖17支债券的发行利率对比。适合债券投资者、策略研究员、风险管理从业者及金融从业者参考。核心数据:10年期国债收益率升至3.93%;10支新债发行利率符合预期;7支新债发行利率偏离（低估2支。
本报告由兴业研究发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 43。
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适合债券投资者、策略研究员、风险管理从业者、金融从业者等读者参考。
重点分析了金融投资、第三轮冲击、新债定价、流动性等议题。