基于量化多因子的行业配置策略：行业轮动专题报告（2021）

报告摘要

本文介绍中高频行业轮动的量化解决方案，采用Barra因子及特征因子（偏度、峰度、在险价值等）构建行业轮动策略，引入动态仓位控制和股指期货做空增厚收益。回测显示策略年化收益率最高达30.2%，较沪深300超额收益约18%，夏普比率1.28，最大回撤27.57%。

《基于量化多因子的行业配置策略：行业轮动专题报告（2021）》主要包含哪些内容?

本文介绍中高频行业轮动的量化解决方案，采用Barra因子及特征因子（偏度、峰度、在险价值等）构建行业轮动策略，引入动态仓位控制和股指期货做空增厚收益。回测显示策略年化收益率最高达30.2%，较沪深300超额收益约18%，夏普比率1.28，最大回撤27.57%。核心数据:30.2%;1.28。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由中信期货发布,发布于 2021 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2021 年,全文约 20。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合专业投资者、量化研究员、投资经理等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、量化多因子、配置策略、轮动等议题。