基于量化多因子的行业配置策略：行业轮动专题报告（2021）

2021-05金融投资20📊 中信期货¥1

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报告摘要

本文介绍中高频行业轮动的量化解决方案，采用Barra因子及特征因子（偏度、峰度、在险价值等）构建行业轮动策略，引入动态仓位控制和股指期货做空增厚收益。回测显示策略年化收益率最高达30.2%，较沪深300超额收益约18%，夏普比率1.28，最大回撤27.57%。

本文介绍中高频行业轮动的量化解决方案，采用Barra因子及特征因子（偏度、峰度、在险价值等）构建行业轮动策略，引入动态仓位控制和股指期货做空增厚收益。回测显示策略年化收益率最高达30.2%，较沪深300超额收益约18%，夏普比率1.28，最大回撤27.57%。核心数据:30.2%;1.28。

本报告由中信期货发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 20。

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适合专业投资者、量化研究员、投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、量化多因子、配置策略、轮动等议题。