大小盘择时策略：基金抱团高频跟踪数据揭示“聪明资金”动向-中泰证券量化研究

报告摘要

中泰证券量化策略报告，基于基金抱团高频数据构建大小盘择时信号。核心抱团仓位拟合误差中位数6.6%，主动增减仓同步率71%。中长期择时胜率76.92%，中短期信号准确率66.3%。季度换仓组合年化收益17.6%，超额收益7.7%，夏普0.78。

📋 核心要点(部分)

1. 核心抱团池仓位中枢估测方法
2. 聪明资金核心池仓位变化对大小盘择时
3. 基于大小盘配置择时策略构建及回测
4. 风险提示