大小盘择时策略：基金抱团高频跟踪数据揭示“聪明资金”动向-中泰证券量化研究

2021-05金融投资20📊 中泰证券¥1

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报告摘要

中泰证券量化策略报告，基于基金抱团高频数据构建大小盘择时信号。核心抱团仓位拟合误差中位数6.6%，主动增减仓同步率71%。中长期择时胜率76.92%，中短期信号准确率66.3%。季度换仓组合年化收益17.6%，超额收益7.7%，夏普0.78。

中泰证券量化策略报告，基于基金抱团高频数据构建大小盘择时信号。核心抱团仓位拟合误差中位数6.6%，主动增减仓同步率71%。中长期择时胜率76.92%，中短期信号准确率66.3%。季度换仓组合年化收益17.6%，超额收益7.7%，夏普0.78。核心数据:76.92%;66.3%;17.6%。

本报告由中泰证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 20。

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适合量化研究员、基金投资者、资产配置经理等读者参考。

重点分析了金融投资、聪明资金、动向等议题。