多元资产因子风格配置策略研究报告-东证期货2021年基本面量化

本报告从因子风格角度切入多元资产配置，通过周期共振和回归系数分析国债、商品、黄金等资产的因子特征。实证显示多数因子盈亏比大于1，单一因子胜率超60%，组合胜率超70%，最大回撤显著改善。为资产量化配置提供新思路。

本报告由东证期货发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 40。

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适合量化研究员、资产配置经理、金融从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、东证期货等议题。