因子选股系列研究之七十五：东方证券统计风险模型DFQ-STAT助力A股协方差估计

报告摘要

本报告提出DFQ-STAT统计风险模型，避免模型设定偏误，仅需收益率数据，计算便捷。全市场解释度达20.9%，中证800成分内达27.9%，GMVP预测方差高估仅30%，优于传统模型。适用多股票池，封装为pyd文件，支持python3.6-3.8。

《因子选股系列研究之七十五：东方证券统计风险模型DFQ-STAT助力A股协方差估计》主要包含哪些内容?

本报告提出DFQ-STAT统计风险模型，避免模型设定偏误，仅需收益率数据，计算便捷。全市场解释度达20.9%，中证800成分内达27.9%，GMVP预测方差高估仅30%，优于传统模型。适用多股票池，封装为pyd文件，支持python3.6-3.8。核心数据:20.9%;27.9%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东方证券发布,发布于 2021 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2021 年,全文约 25。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、基金经理、金融工程师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、之七十五、STAT、DFQ等议题。