业绩超预期下的优选组合：量化研究揭示SUE因子选股策略

报告摘要

本报告深入分析盈余公告后的价格漂移现象，基于标准化预期外盈利(SUE)因子构建优选组合。数据显示，SUE因子月度RankIC均值5.09%，多空年化收益23.99%，信息比率3.24。策略在中证1000样本池表现尤为突出，ICIR达1.01。结合PE因子构建复合因子，有效综合估值与成长性。

📋 核心要点(部分)

1. 业绩超预期现象分析
2. SUE因子构建与验证
3. 因子相关性研究
4. 复合因子构建