高频因子研究：日内与日间交易策略分析——长江证券基础因子研究

本报告深入分析高频因子构建中的计算方式选择，比较整体法、日内法、日间法等不同方法的有效性，揭示微观结构信息增量对因子表现的影响。基于高频反转因子等案例，发现整体法构建的因子表现最好，同时探讨不同频率价格变动下的动量反转效应，为量化投资者提供实战策略参考。

本报告由长江证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 21。

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适合量化研究员、金融工程师、投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、高频因子、日内等议题。