学海拾珠系列之四十八：信息消化与资产定价策略研究

2021-06金融投资20📊 华安证券¥1

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报告摘要

本文基于机构异常关注度（AIA）构建预期信息消化指标（EIC），发现EIC=1的公司在其他公司或宏观公告日获得显著回报溢价，年化超额收益可达X%。为A股市场提供信息溢出效应下的资产定价新视角。

本文基于机构异常关注度（AIA）构建预期信息消化指标（EIC），发现EIC=1的公司在其他公司或宏观公告日获得显著回报溢价，年化超额收益可达X%。为A股市场提供信息溢出效应下的资产定价新视角。核心数据:EIC=1,回报溢价,机构异常关注度。

本报告由华安证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 20。

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适合量化研究员、基金经理、投资分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、信息消化等议题。