东吴证券金工定期报告：‘殊途同归’动量因子绩效月报（2021年6月）

2021-06金融投资10📊 东吴证券¥1

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报告摘要

报告显示，“殊途同归”因子全市场多空对冲年化收益17.22%，信息比率2.45，月度胜率79.31%；中证500成分股中年化收益12.10%，月度最大回撤8.16%。5月份组合收益2.64%，为投资者提供量化选股参考。

报告显示，“殊途同归”因子全市场多空对冲年化收益17.22%，信息比率2.45，月度胜率79.31%；中证500成分股中年化收益12.10%，月度最大回撤8.16%。5月份组合收益2.64%，为投资者提供量化选股参考。核心数据:17.22%;2.45;79.31%。

本报告由东吴证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 10。

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适合量化研究员、投资经理、金融从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、殊途同归等议题。