基于北向机构持仓的选股因子分析-年化30.91%收益-财通证券

2021-06金融投资26📊 财通证券¥1

📄 文件全名: 《“逐鹿”Alpha专题报告（六）_：基于北向机构持仓的选股分析-财通证券》
🎯 适合读者: 金融研究人员量化投资者证券分析师
📊 核心数据: 年化30.91%
夏普1.25
近一年51.59%
🏷️ 核心议题: #金融投资#选股因子#财通证券#年化

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报告摘要

本报告基于北向机构持仓数据，将资金分为券商类和银行类，通过因子IC分析和策略回测，发现银行资金持仓市值占比因子组合年化收益率30.91%，夏普比率1.25，近一年收益率51.59%；一周内增持市值占比组合超额收益22.97%。跟踪摩根士丹利持仓构建组合超额收益27.78%。为量化投资者提供高效选股策略。

📋 核心要点(部分)

1、引言
2、陆股通
3、因子IC分析
3.2静态因子
3.3动态因子

基于北向机构持仓的选股因子分析-年化30.91%收益-财通证券

报告维度

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