股债框架下的宏观风险配置策略：2021年6月大类资产配置月报

报告摘要

本报告从宏观风险因子角度构建股债框架的资产配置模型，实现风险均衡。最新建议小幅增股减债，提高中证500比例。过去十年年化收益8.16%，夏普比率4.05，最大回撤仅5.22%。适用于银行、保险等长期资产配置需求。

《股债框架下的宏观风险配置策略：2021年6月大类资产配置月报》主要包含哪些内容?

本报告从宏观风险因子角度构建股债框架的资产配置模型，实现风险均衡。最新建议小幅增股减债，提高中证500比例。过去十年年化收益8.16%，夏普比率4.05，最大回撤仅5.22%。适用于银行、保险等长期资产配置需求。核心数据:8.16%;4.05;5.22%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国金证券发布,发布于 2021 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2021 年,全文约 11。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合银行保险机构、资产管理机构、投资者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、股债框架下等议题。