如何评价基金的调整能力？方正证券构建复制因子FOF策略

2021-06金融投资23📊 方正证券¥1

📄 文件全名: 《基金研究系列之五：如何评价基金的调整能力？-方正证券》
🎯 适合读者: 基金经理FOF投资者金融工程研究员
📊 核心数据: RankIC均值7.81%
年化收益18.10%
超额收益8.20%
🏷️ 核心议题: #金融投资#调整能力#FOF#策略

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报告摘要

本报告从行业配置和个股选择角度出发，创新性地构建复制个股因子和复制行业因子，用于刻画基金经理的主动与被动调整能力。复制个股因子RankIC均值达7.81%，年化RankICIR为1.97；复制行业因子RankIC均值为7.50%，年化RankICIR为1.03。综合因子选基策略自2010年以来费后年化收益率为18.10%，相对主动股基中位数超额8.20%，策略平均排名分位点32.08%，为投资者提供有效的基金评价与FOF组合构建工具。

📋 核心要点(部分)

行业配置和个股选择
基金调整能力的刻画
FOF组合策略的构建

❓ 常见问题

《如何评价基金的调整能力？方正证券构建复制因子FOF策略》主要包含哪些内容?

这份报告由哪家机构发布?

本报告由方正证券发布,发布于 2021 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2021 年,全文约 23。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合基金经理、FOF投资者、金融工程研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、调整能力、FOF、策略等议题。