可转债多因子研究：控制赎回风险与放量信号，提升策略收益至27.27%

2021-06金融投资11📊 兴业证券¥1

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报告摘要

本报告在可转债多因子模型基础上，提出规避高赎回风险转债并引入成交量因子，策略年化收益27.27%，夏普比率1.59，远超基准指数。历史回测稳健，为投资者提供有效的选券改进方案。

本报告在可转债多因子模型基础上，提出规避高赎回风险转债并引入成交量因子，策略年化收益27.27%，夏普比率1.59，远超基准指数。历史回测稳健，为投资者提供有效的选券改进方案。核心数据:27.27%;1.59;7.91%。

本报告由兴业证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 11。

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适合投资者、金融从业者、量化研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、放量信号等议题。