DFQ市场化国债&国开利率曲线：东方证券量化研究，精准定价套利工具

2021-06金融投资21📊 东方证券¥1

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报告摘要

纯市场化利率曲线模型，仅用成交价格数据，定价误差比中债平均小15%；套利组合收益可达70bps，远超中债不足30bps；2019年定价误差降幅达25.4%，适合实盘实时计算。

纯市场化利率曲线模型，仅用成交价格数据，定价误差比中债平均小15%；套利组合收益可达70bps，远超中债不足30bps；2019年定价误差降幅达25.4%，适合实盘实时计算。核心数据:70bps;25.4%。

本报告由东方证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 21。

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适合债券投资者、量化研究员、金融工程师等读者参考。

重点分析了金融投资、DFQ、化国债等议题。