DFQ市场化国债&国开利率曲线：东方证券量化研究，精准定价套利工具
纯市场化利率曲线模型，仅用成交价格数据，定价误差比中债平均小15%；套利组合收益可达70bps，远超中债不足30bps；2019年定价误差降幅达25.4%，适合实盘实时计算。
报告摘要
纯市场化利率曲线模型，仅用成交价格数据，定价误差比中债平均小15%；套利组合收益可达70bps，远超中债不足30bps；2019年定价误差降幅达25.4%，适合实盘实时计算。
核心要点
- 研究结论
- DFQ曲线构建方法
- 与中债对比
- 套利应用
- 风险提示
报告信息
- 文件全名
- 《宏观固收量化研究系列之（四）：DFQ市场化国债&国开利率曲线-东方证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 70bps
- 25.4%
- 核心议题
常见问题
《DFQ市场化国债&国开利率曲线：东方证券量化研究，精准定价套利工具》主要包含哪些内容?
纯市场化利率曲线模型，仅用成交价格数据，定价误差比中债平均小15%；套利组合收益可达70bps，远超中债不足30bps；2019年定价误差降幅达25.4%，适合实盘实时计算。核心数据:70bps;25.4%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由东方证券发布,发布于 2021 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2021 年,全文约 21。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合债券投资者、量化研究员、金融工程师等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、DFQ、化国债等议题。
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