DFQ市场化国债&国开利率曲线：东方证券量化研究，精准定价套利工具

2021-06金融投资21📊 东方证券¥1
📄 文件全名
《宏观固收量化研究系列之（四）：DFQ市场化国债&国开利率曲线-东方证券》
🎯 适合读者
债券投资者量化研究员金融工程师
📊 核心数据
  1. 70bps
  2. 25.4%
🏷️ 核心议题
#金融投资#DFQ#化国债
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报告摘要

纯市场化利率曲线模型，仅用成交价格数据，定价误差比中债平均小15%；套利组合收益可达70bps，远超中债不足30bps；2019年定价误差降幅达25.4%，适合实盘实时计算。

📋 核心要点(部分)

  1. 研究结论
  2. DFQ曲线构建方法
  3. 与中债对比
  4. 套利应用
  5. 风险提示

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