趋势策略在时间序列和横截面上的应用，商品期货CTA专题报告

2021-06金融投资28📊 天风证券¥1

📄 文件全名: 《商品期货CTA专题报告（十二）：趋势策略在时间序列和横截面上的应用-天风证券》
🎯 适合读者: 金融工程师CTA基金投资者量化研究员
📊 核心数据: 15.1%,12.4%,30%
🏷️ 核心议题: #金融投资#时间序列#横截面上#商品期货

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报告摘要

本报告以动量、双均线、通道突破三大经典趋势策略为例，从时间序列和横截面维度深入分析策略构建与应用细节。近月合约通道突破策略年化收益15.1%，夏普比率1.56；三因子策略年化收益12.4%，夏普2.0。揭示趋势策略显著趋势性概率不足30%，为CTA投资提供关键参考。

📋 核心要点(部分)

复权合约策略
单品种时序策略
基于近月合约的多品种策略
叠加趋势的横截面多因子策略
时序与横截面组合配置策略

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