瑞银全球量化策略：混合风险模型预测风险，提升投资组合信息比率

风险模型是投资组合管理的重要工具，通过控制风险比寻找新Alpha来源更易提升信息比率。瑞银提出混合风险模型，结合截面与时间序列方法，利用EM算法和贝叶斯先验减少抽样误差，提升预测精度。

本报告由瑞银发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 25。

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适合投资经理、量化分析师、金融从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、量化策略、瑞银、风险等议题。