瑞银全球量化策略：混合风险模型预测风险，提升投资组合信息比率

2021-06金融投资25📊 瑞银¥1

📄 文件全名: 《瑞银-全球量化策略：你的风险模型能预测你的风险吗？》
🎯 适合读者: 投资经理量化分析师金融从业者
📚 数据来源: 多方数据交叉验证
🏷️ 核心议题: #金融投资#量化策略#瑞银#风险

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报告摘要

风险模型是投资组合管理的重要工具，通过控制风险比寻找新Alpha来源更易提升信息比率。瑞银提出混合风险模型，结合截面与时间序列方法，利用EM算法和贝叶斯先验减少抽样误差，提升预测精度。

📋 核心要点(部分)

风险模型的重要性
混合方法论证
EM算法与贝叶斯先验

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