短期供需数据可用于原油择时？兴业证券CTA策略报告揭秘

2021-07金融投资18📊 兴业证券¥1

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报告摘要

本报告探究美国原油产量、库存等短期供需数据对原油价格的预测力，发现多因子组合策略年化收益超30%，收益风险比超1，为量化择时提供新视角。

本报告探究美国原油产量、库存等短期供需数据对原油价格的预测力，发现多因子组合策略年化收益超30%，收益风险比超1，为量化择时提供新视角。核心数据:美国原油库存。

本报告由兴业证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 18。

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适合量化研究员、原油交易员、CTA策略师等读者参考。

重点分析了金融投资、原油择时、兴业证券、CTA等议题。