基于随机贴现模型的因子筛选法：国泰君安学界纵横系列之十六

本文介绍一种检验新因子边际贡献的方法，通过两步LASSO回归对高维因子库进行双重选择，缓解变量遗漏误差。主要结论：BETA、投资能力（IA）和盈利能力（RMW/ROE）因子有显著贡献。方法随时间递归可缩减因子库，对模型参数稳健。

本报告由国泰君安发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 21。

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适合金融从业者、量化研究员、资产管理者等读者参考。

重点分析了金融投资、因子筛选法等议题。