影响期权价格的因素｜陈蓉教授报告｜内在价值、时间价值、波动率与希腊字母

本报告由厦门大学金融系陈蓉教授撰写，系统解析影响期权价格的核心因素。内容涵盖期权的内在价值与时间价值、期权价格曲线、影响因素（标的资产价格、执行价格、到期时间、波动率、无风险利率等）、波动率分析、Put-Call Parity以及希腊字母（Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho）的实战应用。适合金融从业者、期权交易员、量化研究员及高校师生，帮助深入理解期权定价逻辑与风险管理工具。核心数据:内在价值;时间价值;希腊字母。

本报告由厦门大学金融系发布,发布于 2017 年。

覆盖 2017 年,全文约 68。

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适合金融从业者、期权交易员、量化研究员、高校师生等读者参考。

重点分析了金融投资、期权价格、陈蓉教授、时间价值等议题。