重构量化行业轮动框架：技术篇——考虑拥挤度的细分行业动量策略

2021-07金融投资28📊 广发证券¥1
📄 文件全名
《重构量化行业轮动框架：技术篇，考虑拥挤度的细分行业动量策略-广发证券-(1)》
🎯 适合读者
量化投资分析师金融工程研究员基金经理
📊 核心数据
  1. 2010-2021
🏷️ 核心议题
#金融投资#考虑拥挤度#重构量化#轮动框架
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报告摘要

本报告重构量化行业轮动框架，基于动量策略和拥挤度因子构建申万二级行业轮动策略，自2010年至2021年6月获得约29%年化超额收益，有效规避行业拥挤风险，提供行业白名单筛选方法。

📋 核心要点(部分)

  1. 摘要
  2. 拥挤度效应
  3. 策略构建
  4. 实证结果
  5. 最新推荐

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