重构量化行业轮动框架：技术篇——考虑拥挤度的细分行业动量策略

本报告重构量化行业轮动框架，基于动量策略和拥挤度因子构建申万二级行业轮动策略，自2010年至2021年6月获得约29%年化超额收益，有效规避行业拥挤风险，提供行业白名单筛选方法。核心数据:2010-2021。

本报告由广发证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 28。

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适合量化投资分析师、金融工程研究员、基金经理等读者参考。

重点分析了金融投资、考虑拥挤度、重构量化、轮动框架等议题。