学术文献研究：如何刻画基金经理的择时能力？国信证券研报详解

2021-07金融投资16📊 国信证券¥1

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报告摘要

本报告通过构建合成基金剥离收益，发现使用日度收益率时34.2%的基金展示显著择时能力，远高于月度数据的11.9%。TM模型下日度数据检验40.8%基金产生显著为正择时能力，为基金经理能力评估提供新视角。

本报告通过构建合成基金剥离收益，发现使用日度收益率时34.2%的基金展示显著择时能力，远高于月度数据的11.9%。TM模型下日度数据检验40.8%基金产生显著为正择时能力，为基金经理能力评估提供新视角。核心数据:34.2;40.8。

本报告由国信证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 16。

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适合金融从业者、基金经理、量化研究人员等读者参考。

重点分析了金融投资、学术文献、择时能力等议题。