东吴证券金工定期报告：殊途同归动量因子绩效月报（2021-07-02）

报告摘要

东吴证券发布金工定期报告，揭示“殊途同归”动量因子全市场多空对冲年化收益17.15%，信息比率2.45，月度胜率79.55%，回撤仅6.33%。基于成交量与价格关系改进的动量模型，在A股和中证500中均表现优异。6月组合收益0.61%，提供最新持仓明细。

📋 核心要点(部分)

1. 绩效总览
2. 中证500绩效
3. 6月收益统计
4. 7月持仓
5. 模型简介