多层次订单失衡及订单斜率因子深度研究：中信建投高频因子选股效果优秀
本文利用高频盘口数据构建多层次订单失衡（OFI）和订单斜率（LogQuoteSlope）因子，月频选股效果显著。OFI因子IC均值-4.76%，年化IR-2.55，年化多空收益21.68%；LogQuoteSlope因子IC均值5.19%，年化多空收益21.09%，多头表现更优。
报告摘要
本文利用高频盘口数据构建多层次订单失衡（OFI）和订单斜率（LogQuoteSlope）因子，月频选股效果显著。OFI因子IC均值-4.76%，年化IR-2.55，年化多空收益21.68%；LogQuoteSlope因子IC均值5.19%，年化多空收益21.09%，多头表现更优。
核心要点
- 多层次订单失衡及订单斜率因子定义
- OFI类因子表现分析
- LogQuoteSlope因子表现分析
- 因子降频与选股回测
报告信息
- 文件全名
- 《因子深度研究系列：多层次订单失衡及订单斜率因子-中信建投》
- 适合读者
- 核心数据
- IC均值-4.76%,年化IR-2.55,年化多空收益21.68%
- 核心议题
常见问题
《多层次订单失衡及订单斜率因子深度研究：中信建投高频因子选股效果优秀》主要包含哪些内容?
本文利用高频盘口数据构建多层次订单失衡（OFI）和订单斜率（LogQuoteSlope）因子，月频选股效果显著。OFI因子IC均值-4.76%，年化IR-2.55，年化多空收益21.68%；LogQuoteSlope因子IC均值5.19%，年化多空收益21.09%，多头表现更优。核心数据:IC均值-4.76%,年化IR-2.55,年化多空收益21.68%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由中信建投发布,发布于 2021 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2021 年,全文约 17。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化研究员、金融工程师、基金经理等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。
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