多层次订单失衡及订单斜率因子深度研究：中信建投高频因子选股效果优秀

2021-07金融投资17📊 中信建投¥1

📄 文件全名: 《因子深度研究系列：多层次订单失衡及订单斜率因子-中信建投》
🎯 适合读者: 量化研究员金融工程师基金经理
📊 核心数据: IC均值-4.76%,年化IR-2.55,年化多空收益21.68%
🏷️ 核心议题: #金融投资#金融投资研究

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报告摘要

本文利用高频盘口数据构建多层次订单失衡（OFI）和订单斜率（LogQuoteSlope）因子，月频选股效果显著。OFI因子IC均值-4.76%，年化IR-2.55，年化多空收益21.68%；LogQuoteSlope因子IC均值5.19%，年化多空收益21.09%，多头表现更优。

📋 核心要点(部分)

多层次订单失衡及订单斜率因子定义
OFI类因子表现分析
LogQuoteSlope因子表现分析
因子降频与选股回测

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