偏股型基金因子测试与FOF构建策略——渤海证券研究报告

2021-07金融投资26📊 渤海证券¥1

📄 文件全名: 《FOF研究系列之二：偏股型基金的因子测试-渤海证券》
🎯 适合读者: FOF基金经理金融研究员投资分析人员
📊 核心数据: 12个月夏普比率因子
6个月Alpha因子
3个月调仓
🏷️ 核心议题: #金融投资#构建策略#渤海证券#FOF

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报告摘要

本报告系统测试了规模、收益、风险及持有人结构四大类因子对偏股型基金业绩的影响。发现小规模基金超额收益更稳定，历史收益率、夏普比率及Alpha因子正向预测未来收益，最大回撤因子在2019年后反转。机构及基金从业者持有占比高预示更好收益。合成12个月夏普比率与6个月Alpha因子，结合规模、最大回撤及从业者持有占比，等权构建组合，3个月调仓，显著跑赢指数。

📋 核心要点(部分)

1. FOF基金的筛选指标
2. 偏股型基金的单因子检测
3. 因子合成与组合构建（推测）

❓ 常见问题

《偏股型基金因子测试与FOF构建策略——渤海证券研究报告》主要包含哪些内容?

这份报告由哪家机构发布?

本报告由渤海证券发布,发布于 2021 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2021 年,全文约 26。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合FOF基金经理、金融研究员、投资分析人员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、构建策略、渤海证券、FOF等议题。