中银国际基于外资资金特征的行业轮动策略：4周净流入指导股指与行业择时

2021-07金融投资17📊 中银国际证券¥1

📄 文件全名: 《中银行业轮动系列（四）：基于外资资金特征的行业轮动策略-中银国际》
🎯 适合读者: 金融投资者量化研究员策略分析师
📊 核心数据: 4周最优周期
11个行业
19个可择时行业
🏷️ 核心议题: #金融投资#中银国际基#轮动策略#择时

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报告摘要

本报告分析外资资金交易与配置属性，发现北上资金4周净流入方向对未来收益具有显著胜率。回溯测试显示行业轮动策略表现优秀，改良版剔除弱胜率行业后夏普比率更高、最大回撤更小。近一年外资加仓周期、银行、新能源，减配消费医药。当前推荐计算机、家电、医药等7个行业。

📋 核心要点(部分)

一、当前外资由“交易属性”还是“配置属性”主导？
二、寻找观察外资资金流的“最优区间”
（一）指数

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