如何刻画基金经理择时能力？国信证券学术文献研究第8期：日度收益率揭示显著择时效应

报告摘要

本报告基于学术文献研究，构建剥离基金收益的择时模型，发现使用日度收益率比月度更有效：34.2%基金显示显著择时能力（月度仅11.9%），TM模型下40.8%基金显著为正。为投资者提供识别优秀基金经理的新视角。

《如何刻画基金经理择时能力？国信证券学术文献研究第8期：日度收益率揭示显著择时效应》主要包含哪些内容?

本报告基于学术文献研究，构建剥离基金收益的择时模型，发现使用日度收益率比月度更有效：34.2%基金显示显著择时能力（月度仅11.9%），TM模型下40.8%基金显著为正。为投资者提供识别优秀基金经理的新视角。核心数据:34.2%;11.9%;40.8%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国信证券发布,发布于 2021 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2021 年,全文约 15。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合基金经理、金融研究员、量化投资者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。