如何获取盈余公告前的超额收益？国信证券学术文献研究第7期

2021-07金融投资16📊 国信证券¥1

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2021 年 7 月报告合集」 · 共 3256 份报告打包下载链接

支付即将开放

报告摘要

以美股1996-2019年89567份盈余公告为样本，发现公告前10天平均超额收益0.26%，占全部超额收益72%。利用期权隐含波动率衡量不确定性，高不确定性股票在公告前收益更高，构建多空策略可捕获收益。

以美股1996-2019年89567份盈余公告为样本，发现公告前10天平均超额收益0.26%，占全部超额收益72%。利用期权隐含波动率衡量不确定性，高不确定性股票在公告前收益更高，构建多空策略可捕获收益。核心数据:0.36%;0.26%。

本报告由国信证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 16。

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

适合量化研究员、金融工程师、投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、超额收益等议题。