如何获取盈余公告前的超额收益？国信证券学术文献研究第7期

报告摘要

以美股1996-2019年89567份盈余公告为样本，发现公告前10天平均超额收益0.26%，占全部超额收益72%。利用期权隐含波动率衡量不确定性，高不确定性股票在公告前收益更高，构建多空策略可捕获收益。

《如何获取盈余公告前的超额收益？国信证券学术文献研究第7期》主要包含哪些内容?

以美股1996-2019年89567份盈余公告为样本，发现公告前10天平均超额收益0.26%，占全部超额收益72%。利用期权隐含波动率衡量不确定性，高不确定性股票在公告前收益更高，构建多空策略可捕获收益。核心数据:0.36%;0.26%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国信证券发布,发布于 2021 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2021 年,全文约 16。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、金融工程师、投资者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、超额收益等议题。