如何获取盈余公告前的超额收益？国信证券学术文献研究第7期

2021-07金融投资16📊 国信证券¥1
📄 文件全名
《学术文献研究系列第7期：如何获取盈余公告前的超额收益-国信证券》
🎯 适合读者
量化研究员金融工程师投资者
📊 核心数据
  1. 0.36%
  2. 0.26%
🏷️ 核心议题
#金融投资#超额收益
📦 本报告属于月份合集
购买后将获得「2021 年 7 月报告合集」 · 共 3256 份报告打包下载链接
支付即将开放

报告摘要

以美股1996-2019年89567份盈余公告为样本，发现公告前10天平均超额收益0.26%，占全部超额收益72%。利用期权隐含波动率衡量不确定性，高不确定性股票在公告前收益更高，构建多空策略可捕获收益。

📋 核心要点(部分)

  1. 盈余公告前超额收益
  2. 期权波动率与不确定性
  3. 市场整体不确定性影响
  4. 消除不确定性的方法

同分类推荐

基金行业2024年年度策略：东郊雨后好风烟，北向资金预计回暖1500-1800亿
¥3
2024年宏观策略展望：镜像收敛，平淡是真——华鑫证券A股投资机会分析
¥3
银行理财费率分析：卷费率是否是突围最优解？华宝证券2023年专题报告
¥3
指数增强产品发展现状及未来展望-中证指数报告
¥3
2024年有色金属行业投资策略：把握黄金铜铝钨锡及新能源新材料主线
¥3
国泰期货2023年12月4日行情前瞻：股指期货偏强震荡，黄金白银铜玻璃纯碱震荡偏强，碳酸锂震荡偏弱
¥3
农银国际2024年经济展望及投资策略报告：稳中求进，以进促稳
¥3
2023中央经济工作会议解读：多出稳预期稳增长政策，巩固经济回升态势
¥3
保险行业数据+AI报告：经验规模化复制时代开启，安永分析创新挑战与机遇
¥3
2023年全球贸易动态：UNCTAD报告显示贸易额下降5%，地缘政治影响加剧
¥3
2024贵金属年报：预期差引发变化，贵金属曙光初现-弘业期货
¥3
东盟+3金融市场基础设施更新：实时结算系统与跨境互操作性进展
¥3
📱 登录
如何获取盈余公告前的超额收益？国信证券学术文献研究第7期 | 资料宝