防御性因子择时：低频化风险控制工具 - 国泰君安金融工程研究

本报告介绍防御性因子择时策略，通过风险容忍、分散比率和因子估值三个指标，对投资组合进行低频化风险控制，有效降低市场极端情况下的本金损失。适用于追求稳健的投资者，提供量化风控新视角。

本报告由国泰君安发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 11。

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适合金融从业者、量化研究员、投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。