2021年7月国债期货量化策略月报：择时模型偏多，跨品种套利中性偏多

2021-07金融投资17📊 东证期货¥1

📄 文件全名: 《国债期货量化策略月报-东证期货》
🎯 适合读者: 国债期货投资者量化策略研究员金融分析师
📊 核心数据: 5.7%
2.1%
5.4%
🏷️ 核心议题: #金融投资#金融投资研究

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报告摘要

本报告跟踪国债期货市场，择时模型最新信号中性偏多，动量与基本面因子表现较优。基本面因子月度收益率5.7%，单因子等权策略收益率2.1%，基本面+动量策略收益率5.4%。跨品种价差持中性偏多观点。

📋 核心要点(部分)

国债期货市场跟踪
择时模型跟踪
跨品种套利策略跟踪

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