量化资产配置研究之五：从宏观因子走势中挖掘大类资产投资机会

2021-07金融投资28📊 广发证券¥1

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报告摘要

本报告从宏观因子角度出发，研究资产配置，寻找有效宏观因子事件（短期高低点、连续上涨下跌、创历史新高新低、因子走势反转），构建动态资产配置策略。以一个月为周期换仓，全样本下获得年化10%的超额收益率，优于基准配置。

本报告从宏观因子角度出发，研究资产配置，寻找有效宏观因子事件（短期高低点、连续上涨下跌、创历史新高新低、因子走势反转），构建动态资产配置策略。以一个月为周期换仓，全样本下获得年化10%的超额收益率，优于基准配置。核心数据:10%超额收益率;1个月换仓周期;4类宏观因子事件。

本报告由广发证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 28。

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适合金融分析师、资产配置投资者、量化研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、之五等议题。