量化资产配置研究之五：从宏观因子走势中挖掘大类资产投资机会

报告摘要

本报告从宏观因子角度出发，研究资产配置，寻找有效宏观因子事件（短期高低点、连续上涨下跌、创历史新高新低、因子走势反转），构建动态资产配置策略。以一个月为周期换仓，全样本下获得年化10%的超额收益率，优于基准配置。

《量化资产配置研究之五：从宏观因子走势中挖掘大类资产投资机会》主要包含哪些内容?

本报告从宏观因子角度出发，研究资产配置，寻找有效宏观因子事件（短期高低点、连续上涨下跌、创历史新高新低、因子走势反转），构建动态资产配置策略。以一个月为周期换仓，全样本下获得年化10%的超额收益率，优于基准配置。核心数据:10%超额收益率;1个月换仓周期;4类宏观因子事件。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由广发证券发布,发布于 2021 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2021 年,全文约 28。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合金融分析师、资产配置投资者、量化研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、之五等议题。