量化资产配置研究之五：从宏观因子走势中挖掘大类资产投资机会

2021-07金融投资28📊 广发证券¥1

📄 文件全名: 《量化资产配置研究之五：从宏观因子走势中挖掘大类资产投资机会-广发证券》
🎯 适合读者: 金融分析师资产配置投资者量化研究员
📊 核心数据: 10%超额收益率
1个月换仓周期
4类宏观因子事件
🏷️ 核心议题: #金融投资#之五

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报告摘要

本报告从宏观因子角度出发，研究资产配置，寻找有效宏观因子事件（短期高低点、连续上涨下跌、创历史新高新低、因子走势反转），构建动态资产配置策略。以一个月为周期换仓，全样本下获得年化10%的超额收益率，优于基准配置。

📋 核心要点(部分)

宏观因子事件说明
有效因子事件筛选方法
动态资产配置策略构建
策略表现分析

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