防御性因子择时：低频化风险控制工具 - 国泰君安金融工程报告

2021-07金融投资12📊 国泰君安证券¥1

📄 文件全名: 《学界纵横系列之十三：防御性因子择时，低频化风险控制工具-国泰君安-(1)》
🎯 适合读者: 投资者量化分析师金融研究员
📚 数据来源: 多方数据交叉验证
🏷️ 核心议题: #金融投资#金融投资研究

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报告摘要

本报告由国泰君安金融工程团队发布，提出低频化的防御性因子择时策略，通过风险容忍、分散比率和因子估值三个指标，在市场极端风险下降低组合风险。适用于投资者实现稳健的资产配置与风险控制。

📋 核心要点(部分)

防御性因子择时概述
三个指标介绍
宏观因子选择
实证分析

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