行业配置策略：投资时钟视角下的宏观因子驱动与资产轮动

2021-07金融投资34📊 华泰证券¥1

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报告摘要

华泰证券深度研究，基于增长-通胀与信用-货币双轮驱动投资时钟，构建宏观领先指标合成体系，实现大类资产与行业轮动策略。策略年化收益7.39%-16.08%，夏普比率1.69/0.59，显著超越基准。

华泰证券深度研究，基于增长-通胀与信用-货币双轮驱动投资时钟，构建宏观领先指标合成体系，实现大类资产与行业轮动策略。策略年化收益7.39%-16.08%，夏普比率1.69/0.59，显著超越基准。核心数据:7.39%, 16.08%, 1.69。

本报告由华泰证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 34。

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适合投资者、金融从业者、量化研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、配置策略、资产轮动等议题。