行业配置策略：投资时钟视角下的宏观因子驱动与资产轮动

2021-07金融投资34📊 华泰证券¥1

📄 文件全名: 《金工深度研究：行业配置策略，投资时钟视角-华泰证券》
🎯 适合读者: 投资者金融从业者量化研究员
📊 核心数据: 7.39%, 16.08%, 1.69
🏷️ 核心议题: #金融投资#配置策略#资产轮动

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报告摘要

华泰证券深度研究，基于增长-通胀与信用-货币双轮驱动投资时钟，构建宏观领先指标合成体系，实现大类资产与行业轮动策略。策略年化收益7.39%-16.08%，夏普比率1.69/0.59，显著超越基准。

📋 核心要点(部分)

宏观领先指数合成
宏观-资产映射关系
大类资产投资时钟策略
行业轮动投资时钟策略

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