拥挤度因子行业动量策略：量化行业轮动框架技术篇

2021-07金融投资27📊 广发证券¥1

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报告摘要

基于102个申万二级行业，结合动量策略与拥挤度因子，自2010至2021年实现约29%年化超额收益。精准捕捉市场情绪，有效规避回撤风险。

基于102个申万二级行业，结合动量策略与拥挤度因子，自2010至2021年实现约29%年化超额收益。精准捕捉市场情绪，有效规避回撤风险。核心数据:29%年化超额收益;102个申万二级行业;11年回测区间。

本报告由广发证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 27。

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适合量化研究员、金融分析师、行业轮动投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、拥挤度因子、动量策略、量化等议题。