AlphaNet改进：结构和损失函数优化，因子挖掘神经网络新突破

2021-07金融投资21📊 华泰证券¥1
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《AlphaNet改进：结构和损失函数-华泰证券》
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🏷️ 核心议题
#金融投资#AlphaNet#改进#结构
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报告摘要

华泰证券提出AlphaNet三个改进方向：自定义Dropout提升训练速度、损失函数中性化剔除风格因子、提高多头样本权重。改进模型相对中证500累积超额收益显著优于基线模型。

📋 核心要点(部分)

  1. 引言
  2. 特征提取层自定义Dropout机制
  3. 损失函数中性化机制
  4. 提高多头样本权重
  5. 测试结果

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