AlphaNet改进：结构和损失函数优化，因子挖掘神经网络新突破

华泰证券提出AlphaNet三个改进方向：自定义Dropout提升训练速度、损失函数中性化剔除风格因子、提高多头样本权重。改进模型相对中证500累积超额收益显著优于基线模型。

本报告由华泰证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 21。

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适合量化研究员、金融工程师、投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、AlphaNet、改进、结构等议题。