高频价量数据因子化方法：广发证券多因子Alpha系列报告（四十一）

2021-07金融投资39📊 广发证券¥1

📄 文件全名: 《多因子Alpha系列报告之（四十一）：高频价量数据的因子化方法-广发证券》
🎯 适合读者: 量化研究员金融工程师基金经理
📊 核心数据: 46个因子
12个优选因子
周度选股
🏷️ 核心议题: #金融投资#Alpha#四十一#系列

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报告摘要

本报告系统性地研究了高频价量数据的因子化方法，从日内价格、价量相关、盘前信息、特定时段采样四个维度构建了46个因子，并通过IC和多空收益分析，筛选出12个表现优异的周度选股因子，如real_skew、Amihud_illiq等，展示了较高的多头超额收益能力，为量化投资者提供了丰富的高频因子工具。

📋 核心要点(部分)

高频因子优势
因子构建方法
实证分析
因子表现与筛选

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