高频价量数据因子化方法：广发证券多因子Alpha系列报告（四十一）

2021-07金融投资39📊 广发证券¥1

📄 文件全名: 《多因子Alpha系列报告之（四十一）：高频价量数据的因子化方法-广发证券》
🎯 适合读者: 量化研究员金融工程师基金经理
📊 核心数据: 46个因子
12个优选因子
周度选股
🏷️ 核心议题: #金融投资#Alpha#四十一#系列

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2021 年 7 月报告合集」 · 共 3256 份报告打包下载链接

支付即将开放

报告摘要

本报告系统性地研究了高频价量数据的因子化方法，从日内价格、价量相关、盘前信息、特定时段采样四个维度构建了46个因子，并通过IC和多空收益分析，筛选出12个表现优异的周度选股因子，如real_skew、Amihud_illiq等，展示了较高的多头超额收益能力，为量化投资者提供了丰富的高频因子工具。

📋 核心要点(部分)

高频因子优势
因子构建方法
实证分析
因子表现与筛选

❓ 常见问题

《高频价量数据因子化方法：广发证券多因子Alpha系列报告（四十一）》主要包含哪些内容?

本报告系统性地研究了高频价量数据的因子化方法，从日内价格、价量相关、盘前信息、特定时段采样四个维度构建了46个因子，并通过IC和多空收益分析，筛选出12个表现优异的周度选股因子，如real_skew、Amihud_illiq等，展示了较高的多头超额收益能力，为量化投资者提供了丰富的高频因子工具。核心数据:46个因子;12个优选因子;周度选股。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由广发证券发布,发布于 2021 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2021 年,全文约 39。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、金融工程师、基金经理等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、Alpha、四十一、系列等议题。