开源证券量化评论：新闻舆情数据选股能力初探，因子拥挤下另类数据前景广阔

2021-07金融投资10📊 开源证券¥1
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《开源量化评论（26）：新闻舆情数据选股能力初探-开源证券》
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📊 核心数据
  1. 487万条
  2. 4.6%
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报告摘要

本文基于通联487万条新闻舆情数据，构建DeltaMS因子，发现其在中证500选股域上多空收益波动比达2.2，多头年化超额4.6%。另类数据为量化策略提供新鲜Alpha，有效应对因子拥挤。

📋 核心要点(部分)

  1. 另类数据前景
  2. 数据基本特征
  3. 因子绩效测试
  4. 换仓频率影响

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