国信证券学术文献研究系列第11期：利用ETF融券数据挖掘股票超预期信息

本报告基于学术文献，发现对冲基金在股票业绩超预期前会做空行业ETF以对冲风险，形成做多股票做空ETF的对冲策略。行业ETF做空比例可正向预测未来收益，尤其当做空比例升高与对冲基金持股激增吻合时预测性更强。为量化投资提供新视角。核心数据:2021年;0.18%。

本报告由国信证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 21。

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适合金融工程研究员、量化投资者、证券分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、ETF、系列第、利用等议题。