CTA策略的“中庸之道”：从众策略更优，年回报高5%

本报告基于学术文献研究，发现CTA策略的特异性与未来业绩负相关，低SDI（策略特异度指数）的CTA平均年回报比高SDI高5%。成功CTA经理人通常依靠动量盈利，信息不对称下选择从众策略为最优解。为量化投资者提供CTA策略选择新视角。

本报告由国信证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 18。

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适合金融从业者、量化投资者、CTA策略研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、众策略更优、中庸之道、年回报高等议题。