如何优化均值方差模型？Min-Max最优化方法探索-华宝证券金融工程专题报告

2021-08金融投资17📊 华宝证券¥1

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报告摘要

本报告针对均值方差模型对参数敏感的问题，提出基于风险预算模型和Min-Max最优化方法的量化资产配置策略，并应用于股债配置的固收+组合，提升了模型的实用性和鲁棒性。

本报告针对均值方差模型对参数敏感的问题，提出基于风险预算模型和Min-Max最优化方法的量化资产配置策略，并应用于股债配置的固收+组合，提升了模型的实用性和鲁棒性。核心数据:1952;2021-08-23。

本报告由华宝证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 17。

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适合量化研究员、投资经理、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、Min、Max等议题。