如何优化均值方差模型？Min-Max最优化方法探索-华宝证券金融工程专题报告
2021-08金融投资17📊 华宝证券¥1
报告维度
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- 《金融工程专题报告：如何优化均值方差模型？Min-Max最优化方法探索-华宝证券》
- 🎯 适合读者
- 量化研究员投资经理金融分析师
- 📊 核心数据
- 1952
- 2021-08-23
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#Min#Max
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报告摘要
本报告针对均值方差模型对参数敏感的问题，提出基于风险预算模型和Min-Max最优化方法的量化资产配置策略，并应用于股债配置的固收+组合，提升了模型的实用性和鲁棒性。
📋 核心要点(部分)
- 基于风险预算模型的大类资产权重生成
- 风险预算模型介绍
- 基于风险预算模型的大类资产配置回测结果
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