量化基金跟踪与展望：另类到主流，稳固再出发2021年量化策略分析

2021-08金融投资19📊 中信证券¥1

📄 文件全名: 《量化基金专题研究系列之十二：量化基金跟踪与展望，另类到主流，稳固再出发-中信证券》
🎯 适合读者: 投资者基金经理量化研究人员
📊 核心数据: 14.3%
12.6%
🏷️ 核心议题: #金融投资#稳固再出发#年量化策略#另类

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报告摘要

2021年量化基金规模近万亿，百亿私募合计约4800亿，公募量化约2600亿。中证500指数增强策略收益14.3%，超越主动多头私募5.8%；公募中证500增强收益12.6%，超越偏股混合11.1%。量化策略从另类品种成为主流赛道，结构性机会轮动利于量化表现。关注股票多空策略对“固收+”的替代价值。

📋 核心要点(部分)

核心观点
上半年业绩特征
配置展望

❓ 常见问题

《量化基金跟踪与展望：另类到主流，稳固再出发2021年量化策略分析》主要包含哪些内容?

这份报告由哪家机构发布?

本报告由中信证券发布,发布于 2021 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2021 年,全文约 19。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资者、基金经理、量化研究人员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、稳固再出发、年量化策略、另类等议题。