Mean-CVaR大类资产配置框架实战中泰证券金融工程报告股债配置策略

2021-08金融投资32📊 中泰证券¥1

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报告摘要

本报告提出Mean-CVaR优化框架，解决传统资产配置风险收益不匹配问题。回测显示，不同风险参数下组合年化收益5%-16%，夏普比最高1.34，最大回撤仅11%。适用于机构投资者的科学配置方案。

本报告提出Mean-CVaR优化框架，解决传统资产配置风险收益不匹配问题。回测显示，不同风险参数下组合年化收益5%-16%，夏普比最高1.34，最大回撤仅11%。适用于机构投资者的科学配置方案。核心数据:339%;1.34。

本报告由中泰证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 32。

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适合金融机构投资者、量化研究员、资产配置经理等读者参考。

重点分析了金融投资、Mean、CVaR等议题。