基金仓位测算方法对比：行业回归与风格回归哪个更准？财通证券研报

本报告比较了主流基金仓位测算方法，发现对行业指数回归（普通OLS和lasso回归）表现最优，测算仓位与实际值更接近。结合历史持仓可显著降低行业仓位误差，平均误差降低1/3，每个行业误差超过2%。为基金投资者提供量化参考。

本报告由财通证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 28。

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适合基金投资者、金融分析师、量化研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、回归等议题。