追踪“聪明资金”系列二：如何高频探测基金行业配置动向？中泰证券量化研究

报告摘要

本报告基于基金持仓重构行业指数，高频探测主动权益基金行业配置动向，揭示与申万行业指数偏差。通过参数优化（lambda=0.05，window=15天）实现精准仓位探测，截至2021年6月30日，前五大持仓行业为医药生物、电气设备等。

📋 核心要点(部分)

1. 为何重构行业指数
2. 抽样权益基金样本确定拟合参数
3. 对主动权益基金进行行业仓位探测