交易者结构改进动量因子：东吴证券金工研究Q&A

报告摘要

东吴证券金工报告揭示不同投资者交易占比对动量因子的显著影响。新因子年化ICIR达-2.33，优于传统反转因子Ret20，多头月均换手率77%，空头71%，表现稳健。

《交易者结构改进动量因子：东吴证券金工研究Q&A》主要包含哪些内容?

东吴证券金工报告揭示不同投资者交易占比对动量因子的显著影响。新因子年化ICIR达-2.33，优于传统反转因子Ret20，多头月均换手率77%，空头71%，表现稳健。核心数据:年化ICIR-2.33;多头月均换手率77%;空头月均换手率71%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东吴证券发布,发布于 2021 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2021 年,全文约 17。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化投资者、金融工程研究员、证券分析师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。