交易者结构改进动量因子：东吴证券金工研究Q&A

2021-08金融投资17📊 东吴证券¥1

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报告摘要

东吴证券金工报告揭示不同投资者交易占比对动量因子的显著影响。新因子年化ICIR达-2.33，优于传统反转因子Ret20，多头月均换手率77%，空头71%，表现稳健。

东吴证券金工报告揭示不同投资者交易占比对动量因子的显著影响。新因子年化ICIR达-2.33，优于传统反转因子Ret20，多头月均换手率77%，空头71%，表现稳健。核心数据:年化ICIR-2.33;多头月均换手率77%;空头月均换手率71%。

本报告由东吴证券发布,发布于 2021 年。

覆盖 2021 年,全文约 17。

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适合量化投资者、金融工程研究员、证券分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。